In The Cold Light of Day volgen we de jonge Amerikaan Will Shaw (Henry Cavill), wiens leven op z'n kop staat wanneer zijn familie tijdens een vakantie in Spanje wordt ontvoerd. In een poging hen te redden komt hij er al snel achter dat de ontvoering te maken heeft met het geheime leven van zijn vader Martin (Bruce Willis). Wat volgt is een klopjacht door de straten van Madrid, waarbij niets is wat het lijkt.