Peggy Lee melkte koeien voor ze haar zangdebuut maakte in een lokaal radioprogramma. Ze werd hierna bekend als zangeres bij de Benny Goodman band maar besloot hierna om solo te gaan waarbij ze te zien was in de bekendste nachtclubs en op televisie maar ook haar eigen nummers opnam.

Peggy Lee was slechts in vijf films te zien. Twee ervan waren drama’s : The Jazz Singer (193) en Pete Kelly’s Blues (1955). Voor de tweede film werd ze genomineerd voor een Academy Award. Ze schreef ook de teksten van een aantal van haar eigen nummers én voor drie films. Lee kende in haar leven heel wat miserie en op vlak van gezondheid had ze heel wat ernstige problemen met als dieptepunt een dubbele openhart bypass operatie.

In 1991 won ze een miljoenenrechtszaak tegen Disney waarbij de rechtbank oordeelde dat ze recht had op de royalties van Lady and the Tramp, de animatieklassieker uit 1955, en dan heel specifiek voor de release op videocassette in 1987. Voor de originele film had had Peggy Lee immers meerdere nummers geschreven én de film voorzien van meerdere stemmetjes. Voor de vermelde bijdrages had ze aanvankelijk slechts 3.500 Dollar ontvangen daar waar de opbrengsten van de videocassettes op het moment dat de rechtszaak werd ingeleid geschat werden op 90 miljoen Dollar.

Peggy Lee is vier keer getrouwd geweest. Acteurs Brad Dexter en Dewey Martin waren er twee van.